La plupart des victimes sont des vendeuses de fruits, généralement installées près de l'ancien marché central en début de soirée.
L'explosion a eu lieu dans un parking de bus situé près de cet ancien marché central, un endroit très fréquenté.
Les auteurs de cette attaque à la grenade n'ont pas encore été identifiés.
De violents affrontements ont opposé vendredi des milliers de manifestants hostiles au président Pierre Nkurunziza aux forces de l'ordre.
Les affrontements se sont produits dans le quartier de Cibitoke, à Bujumbura.
Le Burundi fait face depuis fin avril à des manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza, manifestations souvent réprimées par la police.
Les heurts entre policiers et manifestants ont déjà fait au moins une vingtaine de morts en quatre semaines.